Hera – Brent
Toujours en période d’incubation, Hera fait son premier mois sur des données en temps réel afin de vérifier son comportement.
Un premier bilan très positif puisque nous atteignons les +10%.
Capital de départ: 5000EUR; Risque par trade: 6% (réglage “agressif”)
Le trade à la vente du 15 décembre était tout à fait évitable, puisque nous sommes sur une phase de retracement très marquée en daily, très visible si l’on regarde le stochastique. Il a donc fait l’occasion d’une amélioration pour éviter des trades dans des configurations similaires à l’avenir.
Malgré cette faute évitable, le bilan reste très positif.
Pegase – Indices
Pegase est également basé sur l’algorithme “smart forest” , mais a été “poussé” encore plus loin que Hera puisqu’il a été optimisé sur 5 indices: DE40, NASDAQ, US30, US500, JP225.
L’optimisation sur différents actifs permet d’améliorer la robustesse générale du robot, puisque l’on dispose ainsi, sur la base de 5 indices ayant chacun 10 années d’historique, d’un équivalent de 50 années d’historique de données pour parfaire l’optimisation.
Au-delà de l’effet positif sur la robustesse du robot ainsi créé, l’autre gros avantage est de disposer d’un robot unique utilisable simultanément sur différents actifs. Cela permet notamment de réduire ses risques et de limiter les périodes d’inactivité par une bonne diversification du portefeuille.
Ci-dessous voici le bilan correspondant aux différents indices pour la période de décembre 2023 (résultats obtenus par simulation mais ces données étaient bien absentes de l’échantillon d’apprentissage). Le passage de Pegase en données temps réel sera effectif à partir de janvier 2024.
Capital : 5000EUR; Risque par trade: 5%
| Indice | Var (%) | Profit Net | Profit Brut | Pertes Brut | Facteur Profit | Trades gagnants (%) | Nombre de trades | Moyenne Trades Gagnants (EUR) | Moyenne Trades Perdants (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JP225 | -0,53% | -26,56EUR | 481,52EUR | -508,08EUR | 0,95 | 60% | 5 | 160,51EUR | -254,04EUR |
| NASDAQ | +14,14% | 707,43EUR | 707,43EUR | 0 | inf | 100% | 3 | 235,81EUR | 0 |
| DJ30 | +12,61% | 630,95EUR | 630,95EUR | 0 | inf | 100% | 3 | 210,31EUR | 0 |
| SP500 | +5,49% | 274,50EUR | 274,50EUR | 0 | inf | 100% | 2 | 137,25EUR | 0 |
Le bilan est là aussi globalement très positif.
L’indice Nikkei présente un bilan négatif sur cette période, mais son bilan est le plus favorable parmi les 5 indices sur la période de 10 années, donc il n’y a pas lieu de s’en inquiéter pour le moment.
La balance dans les montants moyens gains / pertes sur cette période peut sembler défavorable, mais cela n’est pas significatif du comportement global (la sortie de position se fait sur la base d’indicateurs techniques et non pas avec des valeurs fixes).
On peut envisager de faire tourner Pegase conjointement sur ces 5 indices et sur un même compte. En abaissant le niveau de risque à 2%, le bilan global sur cette période serait ainsi de +12,69%.
