La question mérite sérieusement d’être posée.
Le choix des Take Profit et des Stop Loss fait partie des facteurs déterminants d’une stratégie de trading, leur choix doit ainsi se faire très tôt dans le travail de réflexion. Ce sont eux qui permettent de définir si un trade sera gagnant ou perdant, et de combien.
De leur choix va découler de nombreuses autres mesures, telles que le % de trades gagnants, le ratio gains/pertes, et donc la rentabilité ou non de la stratégie.
Certaines stratégies vont rechercher des gains importants par trade, en limitant les pertes au maximum, et en contre-partie vont accepter un % de trades gagnants faible.
D’autres vont autoriser des Stop Loss élevés par rapport au TP de manière à favoriser au contraire un % de trades gagnants élevé.
D’autres encore vont carrément ne pas mettre de Stop Loss, à charge du trader de choisir au cas par cas quand il faut couper un trade perdant ou quand on prend le risque de le laisser filer. Mieux vaut ne pas être trop anxieux dans ces cas…
En matière de trading algorithmique, le choix est particulièrement crucial.
Rien de plus rageant que de perdre une série de trades, qui nous fait remettre en question tout notre travail de recherche, puis se rendre compte que sans Stop Loss, ces pertes se transformaient en de magnifiques gains…
Ces derniers mois m’ont ainsi amenée à une réflexion poussée sur la notion de Stop Loss, qui parfois nous fait perdre tant de trades qui auraient été gagnants, tout en nous rassurant en imposant une limite.
Toutes les simulations que j’ai pu réaliser avec différentes stratégies, et sur différents actifs, sur plusieurs années, menaient toutes à la faillite du compte quand il n’y avait aucun StopLoss configuré. Son importance n’est donc pas à négliger.
Bien entendu, on peut tout à fait considérer qu’une faillite tous les 6 mois est un risque acceptable dès lors que l’on double son capital chaque mois. Encore faut-il que les tendances ne s’inversent pas.
Un bon compromis me semble donc de définir un Stop Loss élevé par rapport au Take Profit, ce qui permet généralement d’atteindre facilement un % de trades gagnants > 90%.
Il reste ensuite à trouver le moyen de gérer les pertes au mieux, ce qui peut se faire de différentes manières:
- optimisation des points d’entrée: éviter les zones de trading à haut risque est la première des mesures à prendre pour limiter les trades perdants
- utilisation d’une martingale LEGERE (il ne s’agit pas d’aggraver les choses de manière démesurée), afin de recouvrir les pertes plus rapidement. L’idée est donc d’augmenter le risque (taille des positions) sur une courte période consécutive à la perte avant de revenir à un niveau de risque normal.
- utilisation d’un stop loss “global” dans le cas où plusieurs trades simultanés sont autorisés. Le Stop Loss ne va alors plus s’appliquer à chaque trade individuellement mais à l’ensemble des trades. La conséquence en est une diminution très nette du risque encouru.
Ces différentes mesures ne sont qu’un exemple de ce qu’il est possible de faire afin d’améliorer les performances d’un robot sans pour autant augmenter le risque de manière démesurée.
J’ai commencé à travailler sur une nouvelle gamme de robots, la gamme “Morpheus”, inspirée de ces réflexions avec des résultats très encourageants que je vous laisse découvrir ici !
