Hera poursuit ses bonnes performances, avec un très beau +20% et 100% de trades gagnants sur le mois de mars. Pegase par contre ne parvient toujours pas à confirmer ses bonnes performances de simulation et est donc mis de côté pour le moment. Il n’y a jamais d’échec en matière de trading algorithmique, juste des occasions d’apprendre de ses erreurs et de s’améliorer!
Ce qui se concrétise notamment par 2 nouvelles stratégies très prometteuses, sur futures NQ et BTC, je vous dis tout en vidéo!
Sur février, Hera et Pegase sont toujours en phase 2 d’incubation (données temps réel sur compte démo). Il s’agit d’une phase d’observation indispensable et riche d’enseignements, pour se rendre compte en temps réel du comportement de ces robots, notamment concernant la durée des trades, les frais overnight, la précision des entrées, des sorties, le money management. On peut souvent constater des problèmes qui nous avaient échappé durant la phase de développement. C’est notamment le cas nous le verrons plus loin pour Pegase.
C’est également une phase importante pour apprécier leur impact “psychologique”. On parle souvent de l’importance de l’aspect psychologique dans le trading manuel, mais c’est également important dans le trading algorithmique. Il faut arriver à trouver un juste équilibre, éviter les “montagnes russes” qui peuvent provoquer quelques sueurs froides, quitte parfois à sacrifier un peu sur les performances globales. Quand je vois la forme que prennent les equity curve de robots fondés sur des martingale, je n’aimerais pas être en face de l’écran quand le capital se met à plonger, même si je suis sûre à 90% que cela va finir par compenser.
C’est pour cette raison que je préfère privilégier des gains réguliers, avec une gestion des risques contrôlée.
Un bilan qui peut sembler décevant au vu des +34% qui avaient été atteints le mois passé, mais au regard de l’évolution des cours du Brent sur le mois de février, c’est en mon sens une très bonne performance.
En effet, sur février, le cours du Brent a évolué dans un range très serré entre 80.16$ et 83.24$. Hera étant prévu pour fonctionner en tendance, et sur des rebonds d’inversion de tendance, il n’aime pas beaucoup les range et évite de trader dans ces conditions. C’est aussi ce qui explique le nombre de trades faible sur le mois de février.
Le premier trade perdant que l’on peut observer s’est passé en début de range, quand il n’était pas encore manifeste que les prix allaient latéraliser.
Si il est clairement difficile d’anticiper une latéralisation, cela n’empêche pas d’analyser les choses de plus près à la recherche d’un indice qui aurait pu nous mettre en garde. C’est là que l’analyse technique et les statistiques entrent en scène.
Dans le cas qui nous intéresse, pour ce trade à l’ achat du 5 février à 1h du matin, on peut identifier une divergence au niveau du stochastique (34,5,5) en H1, que l’ont peut visualiser ci-dessous.
Cette divergence à elle seule n’était toutefois pas, statistiquement parlant, un critère suffisant pour justifier le blocage du trade, mais en combinaison avec d’autres informations relatives à la tendance, cela m’a permis de rajouter un arbre supplémentaire et d’améliorer encore la robustesse de Hera.
Regardons maintenant le comportement de Hera si l’on désactive tous ses arbres de décision (optimisation basée sur analyse technique et statistique).
Des résultats qui n’ont plus rien à voir… Les codes entre crochets correspondent aux codes des arbres de décision qui ont été impliqués dans les différents blocages.
Cela permet d’apprécier l’efficacité de ces arbres de décision qui ont permis d’éviter de très lourdes pertes.
La faible fréquence de trades (généralement moins de 5 par mois) n’est pas forcément un problème, car cela permettra de l’associer à d’autres robots sur un même compte (Pegase par exemple), et ainsi de constituer un portefeuille plus diversifié.
Pour rappel, Pegase est un robot optimisé sur les indices US30, Nasdaq, SP500, Dax40 et JP225. Pour l’instant, les 5 indices sont explorés, sans restriction sur le nombre de trades ouverts simultanément, ceci pour en faciliter le suivi. Il est vraisemblable que le nombre de trades simultanés sera limité par la suite, ce sera un des points à déterminer avant la mise en production finale. Il faut être conscient que les indices présentent entre eux une forte corrélation, donc il est à prévoir qu’il puisse y avoir 5 trades ouverts simultanément, dans la même direction, et tous perdants en même temps… Ce n’est donc pas à négliger. Le fait de conserver les 5 indices reste intéressant car cela devrait permettre de réduire les périodes d’inactivité.
Le bilan sur février est donc assez mitigé. Nous sommes à l’équilibre au niveau des trades, mais les frais overnight nous font passer à -4%.
Bien évidemment, cela amène à une réflexion relative à la durée des trades ouverts, qui dépassent souvent plusieurs journées. Au-delà des frais overnight, cela augmente également les risques de gap défavorables, c’est ce qui s’est produit le 21 février sur USTECH avec un trade qui affichait un profit très acceptable mais a été coupé en négatif le lendemain matin sur gap.
En trading, il existe une notion que l’on a nommé la “triple frontière”. Cela consiste à manager ses trades en considérant une frontière basse (stop loss, trailing stop), une frontière haute (take profit), et une frontière à droite (critère de durée). Un principe intéressant à suivre que j’ai donc décidé d’appliquer à Pegase en imposant une clôture des trades le vendredi soir, ainsi que les soirs en semaine à partir du moment où les trades enregistrent un gain satisfaisant.
2 autres trades perdants imputables à USTECH en début de mois étaient dus à un stop loss trop serré. J’étais en effet partie sur un paramétrage différent sur DE40 et USTECH pour lesquels le StopLoss était 2 fois moindre que pour les autres indices. Si d’un point de vue global cette approche est favorable, j’ai tout de même décidé d’aligner tous les SL à une même valeur pour tous les indices, fixé désormais à 1.2% de variation de l’indice.
Le trade perdant sur JP225 survenu le 27 février, à la vente (contretendance), est survenu dans un contexte de tendance weekly très fortement défavorable, avec des pentes de moyennes mobiles ma4 et ma8 atteignant des sommets historiques. Il a donc été facile de rédiger un nouvel arbre pour éviter d’ouvrir une position en contretendance dans ce cas.
Suite à ces modifications rapides, si l’on rejoue le scénario du mois de février sur ces 5 indices, on obtient un nouveau score de +47% (sans les frais overnight), ce qui montre le potentiel latent de Pegase.
Il reste à voir si cela sera suffisant pour faire monter ses performances les prochains mois !
Le temps est venu de faire le bilan de Hera et Pegase pour le premier mois de 2024, qui en sont en phase 2 d’incubation(compte démo sur données en temps réel).
C’est toujours quelque chose d’émouvant en tant que développeur de voir son “bébé” réaliser des trades aussi parfaits. Des entrées avec un bon timing, des sorties raisonnables. Juste un trade perdant mais qui a été compensé quelques heures plus tard. Bien entendu, il est très vraisemblable que tous les mois ne seront pas de ce niveau, mais savourons cet instant 😀
En 2 mois Hera a donc cumulé 2373EUR de gains, pour un capital initial de 5000EUR, soit pour le moment +47,46%
Le réglage du risque est resté le même, c’est à dire un risque par trade de 6%, ce qui est assez élevé. Pour l’instant, au vu du bon niveau de trades gagnants, je vais conserver ce réglage.
Pour son premier mois en phase 2 d’incubation (compte démo, temps réel), Pegase affiche un timide mais très acceptable +7.86%, soit un gain de 393EUR pour un capital de 5000EUR.
Il tourne en simultané sur 5 indices, que sont USTECH (Nasdaq), SP500, DJ30, DE40, et JP225, avec un réglage du risque par trade qui a été fixé pour le moment à 3%. USTECH et DE40 ont un réglage légèrement différent des autres, le SL étant limité à 0.5% alors que pour les autres il est fixé à 1% . Il est donc normal d’avoir + de trades perdants sur USTECH et DE40, mais des gains plus élevés aussi.
On voit de suite que l’historique de trades est moins “propre”. Un bug est apparu sur la gestion du money management multi symboles, ce qui explique les petites pertes qui n’auraient pas dû avoir lieu. Les trades ont été coupés trop tôt. C’est un des inconvénients de Metatrader qui ne permet pas de tester un robot en multi-symboles afin d’implémenter correctement une couche supérieure de money management. Mais j’ai déjà repéré un nouvel outil qui m’apporterait cette fonctionnalité, et bien plus encore. Pour plus tard donc 🙂
Sinon, malgré de nombreux trades perdants, les gains ont pu compenser suffisamment pour conserver une balance positive en fin de mois, ce qui est rassurant. J’avais intentionnellement limité le travail d’optimisation sur Pegase par rapport à Hera, mais je m’aperçois que c’était une erreur. Parmi les trades perdants, certains auraient clairement pu être évités. Je rappelle que ce travail d’optimisation consiste à appliquer les enseignements de l’analyse technique à une étude statistique des différentes configurations de marché (avec de nombreuses précautions permettant de limiter l’over fitting). Je vais donc poursuivre ce travail d’optimisation sur Pegase qui reste pour moi très prometteur.
2 nouveaux robots Metatrader, basés aux aussi sur l’algorithme Smart Forest sont dans les tuyaux:
Sur BTC, cette approche systématique est déjà rentable avant tout travail d’optimisation. Toutes les paires de crypto ne sont pas rentables. Ces paires ne sont pas négligées, bien au contraire, car elles sont porteuses de nombreuses informations relatives aux zones à risque.
Equity curve Cresus sur BTC avant optimisation:
Un robot déjà prometteur donc, mais beaucoup de travail à réaliser dessus, j’espère vous le présenter plus officiellement d’ici 3 mois.
Affaire à suivre donc!
Toujours en période d’incubation, Hera fait son premier mois sur des données en temps réel afin de vérifier son comportement.
Un premier bilan très positif puisque nous atteignons les +10%.
Capital de départ: 5000EUR; Risque par trade: 6% (réglage “agressif”)
Le trade à la vente du 15 décembre était tout à fait évitable, puisque nous sommes sur une phase de retracement très marquée en daily, très visible si l’on regarde le stochastique. Il a donc fait l’occasion d’une amélioration pour éviter des trades dans des configurations similaires à l’avenir.
Malgré cette faute évitable, le bilan reste très positif.
Pegase est également basé sur l’algorithme “smart forest” , mais a été “poussé” encore plus loin que Hera puisqu’il a été optimisé sur 5 indices: DE40, NASDAQ, US30, US500, JP225.
L’optimisation sur différents actifs permet d’améliorer la robustesse générale du robot, puisque l’on dispose ainsi, sur la base de 5 indices ayant chacun 10 années d’historique, d’un équivalent de 50 années d’historique de données pour parfaire l’optimisation.
Au-delà de l’effet positif sur la robustesse du robot ainsi créé, l’autre gros avantage est de disposer d’un robot unique utilisable simultanément sur différents actifs. Cela permet notamment de réduire ses risques et de limiter les périodes d’inactivité par une bonne diversification du portefeuille.
Ci-dessous voici le bilan correspondant aux différents indices pour la période de décembre 2023 (résultats obtenus par simulation mais ces données étaient bien absentes de l’échantillon d’apprentissage). Le passage de Pegase en données temps réel sera effectif à partir de janvier 2024.
Capital : 5000EUR; Risque par trade: 5%
| Indice | Var (%) | Profit Net | Profit Brut | Pertes Brut | Facteur Profit | Trades gagnants (%) | Nombre de trades | Moyenne Trades Gagnants (EUR) | Moyenne Trades Perdants (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JP225 | -0,53% | -26,56EUR | 481,52EUR | -508,08EUR | 0,95 | 60% | 5 | 160,51EUR | -254,04EUR |
| NASDAQ | +14,14% | 707,43EUR | 707,43EUR | 0 | inf | 100% | 3 | 235,81EUR | 0 |
| DJ30 | +12,61% | 630,95EUR | 630,95EUR | 0 | inf | 100% | 3 | 210,31EUR | 0 |
| SP500 | +5,49% | 274,50EUR | 274,50EUR | 0 | inf | 100% | 2 | 137,25EUR | 0 |
Le bilan est là aussi globalement très positif.
L’indice Nikkei présente un bilan négatif sur cette période, mais son bilan est le plus favorable parmi les 5 indices sur la période de 10 années, donc il n’y a pas lieu de s’en inquiéter pour le moment.
La balance dans les montants moyens gains / pertes sur cette période peut sembler défavorable, mais cela n’est pas significatif du comportement global (la sortie de position se fait sur la base d’indicateurs techniques et non pas avec des valeurs fixes).
On peut envisager de faire tourner Pegase conjointement sur ces 5 indices et sur un même compte. En abaissant le niveau de risque à 2%, le bilan global sur cette période serait ainsi de +12,69%.
