Pegase est également basé sur mon algorithme “Smart Forest” que j’ai pu pousser encore plus loin par rapport à Hera. Ainsi Pegase a été entrainé sur la période 2014/2023, mais sur plusieurs indices: USTECH, DE40, US500, US30, JP225 et CAC40. En analysant des données plus larges et plus variées, cela permet de “visiter” un plus grand nombre de configurations de marché et ainsi d’écrire des arbres de décision (ou critères) bien plus précis. Cela permet également d’évaluer sur quel indice la stratégie s’avère être la plus adaptée. Si au départ je pensais appliquer ce robot à l’indice DowJones, les tests se sont avérés bien plus prometteurs sur l’USTECH et le JP225.
La stratégie de départ est une stratégie daily relativement simple, qui va chercher à se positionner suite à un creux ou un pic. Le robot cherche ensuite à suivre des tendances sur plusieurs journées. Il va ainsi favoriser la recherche de gros gains, quitte à ne pas maximiser les gains sur les trades “intermédiaires”.
Cette stratégie s’avère plus efficace sur les indices les plus fortement volatiles, notamment le USTECH, le JP225 et le DE40, et plutôt décevante sur le CAC40.
Si l’on prend le cas de l’USTECH, on obtient sur la période étudiée un WinRate de 63%, avec un risk/reward moyen de 1 pour 2. Avec un risk ratio de 2%, le drawdown est de 19% .
Les tests montrent que l’on peut monter le risk ratio à 5% sans faillite du compte. Cela fait bien évidemment grimper les gains, mais aussi le drawdown qui passe de 19% à 42%.
Les données ci-dessous représentent les performances sur la période 2023, pour les 3 indices majeurs USTECH, JP225 et DE40. Le risk ratio utilisé est de 2%. Pour obtenir les performances avec un risk ratio de 4%, il suffit de multiplier ces chiffres par 2, etc..
| Période | USTECH | JP225 | DE40 | Training Data / New Data |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2023 | +11,10% | +3,24% | +12,48% | !! Training Data !! |
| Février 2023 | +4,08% | -3,64% | -1,94% | !! Training Data !! |
| Mars 2023 | +9,86% | +0,46% | +6,62% | !! Training Data !! |
| Avril 2023 | -7,46% | +3,58% | -0,31% | !! Training Data !! |
| Mai 2023 | +14,26% | +12,16% | +9,28% | !! Training Data !! |
| Juin 2023 | +1,35% | +13,96% | +16,9% | !! Training Data !! |
| Juillet 2023 | +3,92% | +1,81% | +4,10% | !! Training Data !! |
| Août 2023 | +15,46% | +6,14% | +3,94% | !! Training Data !! |
| Septembre 2023 | +4,72% | +3,26% | -6,36% | !! Training Data !! |
| Octobre 2023 | +5,7% | +8,94% | +8,68% | !! Training Data !! |
| Novembre 2023 | +25,04% | +7,18% | +11,24% | !! Training Data !! |
| Décembre 2023 | ||||
| Annuel | +139,14% | +75,50% | +95,72% |