Nous allons voir maintenant comment booster radicalement la vitesse d’exécution de nos simulations via le testeur de stratégie de Metatrader.
Ce point est particulièrement crucial car pour mener à bien l’optimisation d’un robot de trading, on va être amené à lancer un grand nombre de simulations quotidiennement, ce qui n’est pas possible si chaque simulation prend plusieurs minutes, ou pire plusieurs heures.
Quand on débute sur Metatrader, puisqu’on manque d’éléments de comparaison, on peut trouver normal que cela dure plusieurs minutes, et s’y habituer.
Pour vous donner un ordre d’idée, je suis amenée à lancer plus d’une centaine de simulations sur plus de 10 ans chacune, par jour…. Chacune de ces simulations prend une trentaine de secondes. C’est donc une action que je peux exécuter très régulièrement afin de tester de nouveaux critères.
Cette vitesse d’exécution est un élément clé de la réussite de votre projet de développement d’un robot de trading.
Voyons maintenant comment optimiser ce processus:
Au niveau de la fenêtre de lancement de votre simulation, les paramètres clés sont les suivants:
- Modélisation: “Prix d’ouverture uniquement”.
Dans ce mode, le code ne sera exécuté qu’une fois par bougie et non pas à chaque tick, ce qui va réduire le temps d’exécution de manière considérable. Bien entendu, ce mode va entraîner une approximation des résultats obtenus, mais si votre stratégie est basée sur des échelles de temps en h1, h4, ou d1, cette approximation devient tout à fait acceptable. C’est un des autres grands intérêts de bannir les signaux sur les toutes petites échelles de temps. Vous avez toujours la possibilité, de temps à autre, de lancer une simulation sur chaque tick, mais plutôt en soirée pour que cela tourne tranquillement pendant la nuit… - Optimisation: décocher “mode visuel avec l’affichage des graphiques (…)”. Cette option est également très gourmande et devient inutile notamment si l’on génère des fichiers .csv avec l’historique enrichi de nos trades, point qui fera l’objet d’un autre article.
Un autre point important afin d’optimiser vos simulations se situe au niveau du code, notamment de votre façon de coder. Quand à mes débuts je cherchais comment accélérer mes scripts sur les forums de discussion, j’ai surtout vu des échanges concernant l’optimisation des indicateurs, mais selon ma propre expérience, l’impact est dérisoire par rapport aux conseils ci-dessus.
Toutefois, si vous êtes développeur, vous aurez probablement envie d’écrire un programme en utilisant à fond les concepts “orientés objets”, en créant de jolies classes que vous allez séparer dans des fichiers. Je vous déconseille vraiment de faire ainsi, car cela va ralentir considérablement l’exécution de vos scripts. Mieux vaut créer quelques fonctions que vous mettrez dans votre fichier principal et ne pas chercher à aller plus loin.
Donc, restez le plus simple possible dans vos scripts.
D’autres éléments peuvent venir ralentir vos scripts de manière importante.
Par exemple, le fait d’utiliser des bougies Heikin Ashi est extrêmement pénalisant.
Concernant vos indicateurs, personnellement j’en utilise un nombre assez important (4 moyennes mobiles, macd, rsi, bollinger, atr, sur toutes les échelles de temps entre MN1 et H1), et cela ne pose aucun problème. Je n’ai aucun scrupule à en rajouter quand j’en ai besoin.
Comme dit plus haut, si vous suivez ces conseils, une simulation sur 10 ans ne devrait pas excéder 30 secondes.