Pour mener \u00e0 bien le backtest de sa strat\u00e9gie sous MetaTrader, de nombreuses choses sont \u00e0 prendre en compte, dont on prend conscience g\u00e9n\u00e9ralement progressivement, apr\u00e8s avoir fait des erreurs. <\/p>\n\n\n\n
Je vais vous parler ici de ce que j’ai appel\u00e9 l’effet “glissement”. <\/p>\n\n\n\n
Il s’agit d’un effet insidieux dont on peut facilement oublier de tenir compte lors des simulations r\u00e9alis\u00e9es. <\/p>\n\n\n\n
G\u00e9n\u00e9ralement, une strat\u00e9gie d’\u00e9mission de signaux de trading va tenir compte des positions ouvertes. Cela est indispensable pour ne pas g\u00e9n\u00e9rer un trade par minute… Ainsi donc, on \u00e9met un trade, et tant que ce trade est ouvert, la strat\u00e9gie peut \u00eatre de ne pas ouvrir d’autre trade dans la m\u00eame direction, ou dans les 2 directions, ou encore elle peut autoriser un autre trade mais \u00e0 condition qu’il y ait 2h d’intervalle, etc…, etc… Une grande vari\u00e9t\u00e9 de possibilit\u00e9s, mais ces choix doivent \u00eatre pris t\u00f4t dans la conception de notre robot. <\/p>\n\n\n\n
Ce dont il faut bien avoir conscience, c’est que par la suite, \u00e0 chaque modification de l’algorithme, les cartes vont \u00eatre rem\u00e9lang\u00e9es, et il va alors \u00eatre n\u00e9cessaire de r\u00e9\u00e9valuer la situation.
Par exemple, si vous avez des crit\u00e8res avec des seuils permettant de quantifier un gradient de moyenne mobile, ou un \u00e9loignement \u00e0 un support cl\u00e9, votre trade sera peut-\u00eatre bloqu\u00e9 au moment T1, mais sera autoris\u00e9 un peu plus tard, quand la situation du march\u00e9 aura l\u00e9g\u00e8rement \u00e9volu\u00e9, disons au moment T2.
Ce nouveau trade au moment T2 n’\u00e9tait pas visible auparavant. Il s’agit donc d’un nouveau trade, qui peut-\u00eatre gagnant, ou perdant. <\/p>\n\n\n\n
Si vous avez opt\u00e9 pour la r\u00e9daction manuelle d’arbres de d\u00e9cision<\/a>, cet \u00e9tat de fait peut-\u00eatre pris en consid\u00e9ration en relan\u00e7ant r\u00e9guli\u00e8rement les simulations sur la p\u00e9riode compl\u00e8te, ceci plusieurs fois lors de la r\u00e9daction d’un arbre de d\u00e9cision, et SURTOUT, entre chaque arbre de d\u00e9cision. <\/p>\n\n\n\n Quelle que soit votre approche dans la conception de votre robot, la cl\u00e9 est donc d’\u00eatre en mesure de lancer des simulations tr\u00e8s r\u00e9guli\u00e8rement, \u00e0 chaque fois que vos modifications ont \u00e9t\u00e9 en mesure de modifier le paysage de vos trades. Sans cela, vous allez travailler sur la base d’informations erron\u00e9es et perdre potentiellement des heures de travail. <\/p>\n\n\n\n Pour cela, il faut donc en premier lieu se pr\u00e9occuper de la rapidit\u00e9 d’ex\u00e9cution des simulations. Une simulation sur 10 ann\u00e9es ne devrait pas prendre plus de 30secondes \u00e0 1 minute afin de ne pas p\u00e9naliser votre travail de d\u00e9veloppement. <\/p>\n\n\n\n Vous trouverez dans cet autre article des astuces pour acc\u00e9l\u00e9rer vos simulations<\/a> si vous en avez besoin. <\/p>\n\n\n\n Une toute autre approche est possible pour r\u00e9pondre \u00e0 cette probl\u00e9matique. <\/p>\n\n\n\n On peut d\u00e9finir un mode “backtesting” configurable au lancement du robot. Dans ce mode, la strat\u00e9gie ne limitera plus le nombre de trades \u00e9mis simultan\u00e9ment, mais imposera une autre r\u00e8gle, par exemple 1 seul trade par bougie H1 ou M30 (fonction de votre strat\u00e9gie bien s\u00fbr). Etant donn\u00e9 que le robot va alors g\u00e9n\u00e9rer plusieurs trades \u00e0 la fois, il faudra adapter la taille des lots ou le montant du capital afin que tous les trades requis puissent \u00eatre ouverts. <\/p>\n\n\n\n Il est alors possible d’examiner d’embl\u00e9e toutes les configurations possibles pour l’entra\u00eenement de notre mod\u00e8le. <\/p>\n\n\n\n Les r\u00e9sultats g\u00e9n\u00e9raux de la simulation obtenus dans ce mode “backtesting” ne seront bien \u00e9videmment pas repr\u00e9sentatifs de la r\u00e9alit\u00e9. Une fois l’analyse voulue des trades r\u00e9alis\u00e9e, il faudra refaire une simulation en mode “normal” afin d’obtenir des chiffres plus r\u00e9alistes. <\/p>\n\n\n\n Bien s\u00fbr ces recommandations sont tout autant valables pour un mod\u00e8le en machine learning.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pour mener \u00e0 bien le backtest de sa strat\u00e9gie sous MetaTrader, de nombreuses choses sont \u00e0 prendre en compte, dont on prend conscience g\u00e9n\u00e9ralement progressivement, apr\u00e8s avoir fait des erreurs. Je vais vous parler ici de ce que j’ai appel\u00e9 l’effet “glissement”. Il s’agit d’un effet insidieux dont on peut facilement oublier de tenir compte … Continue reading “Bien backtester sa strat\u00e9gie: l’effet “glissement””<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[4,5],"tags":[],"class_list":["post-307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-metatrader-trading","category-strategie-trading"],"aioseo_notices":[],"author_meta":{"display_name":"stephanie","author_link":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/author\/admin3872\/"},"featured_img":null,"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["Metatrader<\/a>","Strat\u00e9gie de trading<\/a>"],"unlinked":["Metatrader<\/span>","Strat\u00e9gie de trading<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Posted 2 years ago","modified":"Updated 2 years ago"},"absolute_dates":{"created":"Posted on 4 December 2023","modified":"Updated on 4 December 2023"},"absolute_dates_time":{"created":"Posted on 4 December 2023 9h10","modified":"Updated on 4 December 2023 11h48"},"featured_img_caption":"","series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=307"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/307\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":343,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/307\/revisions\/343"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}