{"id":40,"date":"2023-11-19T11:52:47","date_gmt":"2023-11-19T10:52:47","guid":{"rendered":"https:\/\/mltrading.fr\/?p=40"},"modified":"2023-11-22T14:48:27","modified_gmt":"2023-11-22T13:48:27","slug":"metatrader-chargement-dhistoriques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/2023\/11\/19\/metatrader-chargement-dhistoriques\/","title":{"rendered":"Metatrader – Historiques de donn\u00e9es financi\u00e8res"},"content":{"rendered":"\n

En mati\u00e8re de pr\u00e9diction, rien n’est plus important que de disposer de donn\u00e9es de qualit\u00e9, et en quantit\u00e9 suffisante. Pour r\u00e9aliser un robot robuste, c’est \u00e0 dire adapt\u00e9 au plus grand nombre de situations de march\u00e9 diff\u00e9rentes, un test r\u00e9alis\u00e9 sur 1 ou 2 ans sera loin d’\u00eatre suffisant. <\/p>\n\n\n\n

Si vous avez opt\u00e9 pour une strat\u00e9gie dont le principe est volontairement de g\u00e9n\u00e9rer des trades de mani\u00e8re quasi al\u00e9atoire, en esp\u00e9rant une balance plut\u00f4t positive in fine, ce point aura peut-\u00eatre moins d’importance, mais vous devriez tout de m\u00eame \u00eatre curieux de savoir si vos r\u00e9glages fonctionnent de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, ou si ils sont adapt\u00e9s juste sur ces derniers mois, avec par exemple un contexte de croissance forte et r\u00e9guli\u00e8re. <\/p>\n\n\n\n


Si votre robot est bas\u00e9 sur des signaux d’achat\/vente clairement identifi\u00e9s par une strat\u00e9gie donn\u00e9e, l’analyse des tendances aux diff\u00e9rentes \u00e9chelles de temps va alors permettre d’identifier les configurations de march\u00e9 favorables \u00e0 notre strat\u00e9gie, de celles qui le sont beaucoup moins, et bien entendu, d’agir en cons\u00e9quence. <\/p>\n\n\n\n

Pour cela, il est important de regarder les tendances hebdomadaires et mensuelles qui ont un impact tr\u00e8s important (que vous vous en soyez rendu compte ou pas encore…), et qui ne peuvent s’\u00e9tudier que sur plusieurs ann\u00e9es. <\/p>\n\n\n\n

Restreindre son analyse \u00e0 1 ou 2 ann\u00e9es comme beaucoup le font fait perdre une quantit\u00e9 d’informations pourtant tr\u00e8s utile. <\/p>\n\n\n\n

La r\u00e9cup\u00e9ration d’historiques suffisants est donc l’une des premi\u00e8res pr\u00e9occupations \u00e0 avoir, mais malheureusement, c’est un sujet rarement \u00e9voqu\u00e9 sur les forums. <\/p>\n\n\n\n

Voyons donc tout cela en d\u00e9tail.<\/p>\n\n\n\n

Tout d’abord, il est important de comprendre que par d\u00e9faut, les historiques disponibles sur Metatrader sont largement incomplets. Si par exemple en mensuel vous allez pouvoir remonter 20 ann\u00e9es au-del\u00e0, en hebdomadaire vous n’aurez peut-\u00eatre plus que 10 ann\u00e9es, puis au fur et \u00e0 mesure que vous allez baisser dans les \u00e9chelles de temps, la taille de l’historique va diminuer. Ces valeurs vont en outre varier d’un actif \u00e0 un autre, et d’un broker \u00e0 l’autre.
Sur l’\u00e9chelle \u00e0 1 minute, vous n’aurez plus que quelques mois.
Et si vous descendez jusqu’aux ticks, il faut savoir que Metatrader inclut un syst\u00e8me de simulation de ticks. Vous n’aurez donc probablement pas des ticks r\u00e9els mais des ticks simul\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Voyons maintenant comment am\u00e9liorer le fonctionnement de base de Metatrader concernant les historiques de donn\u00e9es. <\/p>\n\n\n\n

Tick Data Suite<\/a> et Tick Story<\/a> sont 2 fournisseurs d’historiques de donn\u00e9es financi\u00e8res parmi les plus cit\u00e9s. Tick Data Suite est un service payant (mais accessible), avec une version d’essai gratuite de 15 jours qui vous permet d\u00e9j\u00e0 de t\u00e9l\u00e9charger pas mal de donn\u00e9es. Tick Story est un service gratuit, mais avec une version payante permettant notamment d’acc\u00e9l\u00e9rer grandement les t\u00e9l\u00e9chargements qui sinon peuvent prendre facilement plusieurs heures. <\/p>\n\n\n\n

Je vais par la suite utiliser Tick Story pour les explications, mais la proc\u00e9dure est quasiment la m\u00eame pour Tick Data Suite, seule change l’interface de t\u00e9l\u00e9chargement. <\/p>\n\n\n\n

Dans les 2 cas, il est possible de r\u00e9cup\u00e9rer des historiques de 10 \u00e0 20 ans selon les actifs. Est-ce suffisant? Pas \u00e9vident, nous verrons dans un autre comment y rem\u00e9dier en r\u00e9alisant des optimisations sur plusieurs actifs. <\/p>\n\n\n\n

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Apr\u00e8s avoir installer l’interface Tick Story propos\u00e9e depuis leur site, vous avez rapidement acc\u00e8s \u00e0 l’ensemble des actifs disponibles, forex, indices, crypto, commodities, etc… si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez toujours essayer aupr\u00e8s d’un autre fournisseur de datas. <\/p>\n\n\n\n

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L’\u00e9tape suivante consiste, avec un clic droit, \u00e0 s\u00e9lectionner votre actif, puis choisissez “Exporter vers MT5”, puis l’option “Bar” ou “Tick”. Les fichiers Ticks sont bien \u00e9videmment beaucoup plus volumineux que les simples Bars. Nous verrons dans un prochain article que les simulations sur Ticks sont \u00e9galement beaucoup plus lentes que sur les Bars. Vous pouvez dans un premier temps prendre l’option “Bar”, et si vous avez besoin plus tard de confirmer votre strat\u00e9gie de mani\u00e8re plus pr\u00e9cise en utilisant les Ticks, vous saurez o\u00f9 les trouver. <\/p>\n\n\n\n

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Une fois l’option “Bar” choisie, l’utilitaire de t\u00e9l\u00e9chargement appara\u00eet. La p\u00e9riode propos\u00e9e par d\u00e9faut est la p\u00e9riode totale disponible. Ici, pour le DAX40, on a acc\u00e8s aux donn\u00e9es depuis 2011, ce qui fait un peu plus de 10 ann\u00e9es de donn\u00e9es. Est-ce suffisant? Probablement pas, mais c’est tout ce qu’il est possible d’avoir pour commencer en gratuit. <\/p>\n\n\n\n

Dans la ligne “Calendrier”, vous pouvez choisir le timeframe \u00e0 t\u00e9l\u00e9charger. Je vous conseille le 1 minute ou le 5 minutes mais il vaut mieux ne pas aller au-del\u00e0. <\/p>\n\n\n\n

La ligne “R\u00e9gler le fuseau horaire” a une importance capitale que je n’ai comprise que tardivement malheureusement. Si vous laissez la valeur par d\u00e9faut, sans chercher \u00e0 vous aligner avec le fuseau horaire du serveur de votre broker, vous risquez d’avoir des d\u00e9calages entre les courbes “temps r\u00e9el” et les courbes issues de vos historiques. Cela peut avoir plusieurs incidences. Par exemple si votre strat\u00e9gie doit respecter \u00e0 des heures pr\u00e9cises, vous n’allez tout simplement pas tester sur les bonnes tranches d’heures. Une autre incidence sur laquelle on peut facilement passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 pendant des ann\u00e9es, est qu’un d\u00e9calage d’une heure seulement entre les heures de votre historiques et les heures de votre broker peut provoquer l’apparition d’une bougie le dimanche (absente sur les courbes temps r\u00e9el), ce qui va venir chambouler tous vos calculs d’indicateurs, positionnement dans votre strat\u00e9gie, optimisation, etc… Autant dire que vous n’aurez qu’\u00e0 tout reprendre depuis le d\u00e9but. <\/p>\n\n\n\n

Pour ne pas vous tromper, il est pr\u00e9f\u00e9rable de t\u00e9l\u00e9charger seulement les derniers jours, de charger sur metatrader (nous allons voir maintenant comment faire), puis de comparer avec vos courbes r\u00e9elles. Si vos bougies sont d\u00e9cal\u00e9es, c’est que vous n’avez pas le bon fuseau horaire. Une fois que vous \u00eates certain du bon fuseau horaire \u00e0 t\u00e9l\u00e9charger, vous n’avez plus qu’\u00e0 lancer le t\u00e9l\u00e9chargement et \u00e0 patienter!<\/p>\n\n\n\n

Chargement des donn\u00e9es dans Metatrader<\/h2>\n\n\n\n

La proc\u00e9dure est assez simple, quand on sait comment s’y prendre. <\/p>\n\n\n\n

L’id\u00e9e consiste \u00e0 cr\u00e9er un nouveau symbole que l’on va venir alimenter avec nos historiques. Ce symbole sera ensuite utilisable directement depuis le testeur de strat\u00e9gie comme si il s’agissait d’un symbole fourni par votre broker. <\/p>\n\n\n\n

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Depuis la barre d’outils, en haut \u00e0 gauche, ou depuis l’onglet “Voir \/ Symboles”, vous lancez la fen\u00eatre “Symboles”. Vous choisissez l’actif d\u00e9sir\u00e9, ici le DAX, en cliquant dessus, les informations relatives \u00e0 cet actif apparaissent en bas. Puis vous cliquez sur “Cr\u00e9er un symbole”. Le fait de pr\u00e9-s\u00e9lectionner votre actif va permettre de r\u00e9cup\u00e9rer toutes les informations qui lui sont relatives, et donc d’\u00e9viter de les saisir par la suite. <\/p>\n\n\n\n

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La fen\u00eatre “Symbole personnalis\u00e9” appara\u00eet alors. Il est pr\u00e9f\u00e9rable d’ajouter une extension “_ts” par exemple pour “tickstory” au nom de votre symbole afin de tracer l’origine des donn\u00e9es et ne pas risquer de le confondre avec un symbole “r\u00e9el”. <\/p>\n\n\n\n

Une fois cr\u00e9\u00e9, votre symbole appara\u00eetra dans la rubrique “Custom”.<\/p>\n\n\n\n

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La derni\u00e8re \u00e9tape consiste \u00e0 uploader votre historique. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Barres” en haut de cette m\u00eame fen\u00eatre, puis sur le bouton “Importer des Barres”. <\/p>\n\n\n\n

Une fois arriv\u00e9 l\u00e0, vous avez presque fini, mais une derni\u00e8re v\u00e9rification tr\u00e8s importante s’impose: le montant des spreads. Les historiques contiennent en effet en derni\u00e8re colonne le montant du spread applicable, mais il peut arriver un que cette valeur, qui d\u00e9pend notamment du tickvalue configur\u00e9 sur votre symbole, ne corresponde pas du tout aux spreads r\u00e9els appliqu\u00e9s par votre broker. J’ai constat\u00e9 des \u00e9carts \u00e9quivalents \u00e0 un facteur de 10, ce qui bien s\u00fbt n’est pas acceptable. Pour s’assurer qu’il n’y a pas de soucis \u00e0 ce niveau, le mieux est de lancer un robot dans le testeur de strat\u00e9gie qui va afficher l’\u00e9cart entre votre ASK et votre BID. Vous fa\u00eetes la m\u00eame chose sur votre symbole r\u00e9el. Si vous avez effectivement un facteur 10 de diff\u00e9rence, vous devez alors ouvrir votre fichier d’historique sur un bon vieux excel et modifier la valeur de la derni\u00e8re colonne en cons\u00e9quence. <\/p>\n\n\n\n

Il va de soi que sur un historique de 10 ans, le montant du spread a forc\u00e9ment \u00e9volu\u00e9 dans le temps, en m\u00eame temps que la valeur de l’actif en question. C’est donc \u00e0 vous de faire le choix d’utiliser une valeur fixe, un pourcentage, ou autre. Toutefois si vous avez des strat\u00e9gies en daily, avec des trades sur plusieurs journ\u00e9es, une valeur approximative du spread de quelques points n’aura que peu d’influence sur l’\u00e9valuation de la performance g\u00e9n\u00e9rale. Si vous fa\u00eetes du scalping, ce n’est bien \u00e9videmment pas la m\u00eame histoire!<\/p>\n\n\n\n

Une fois le fichier modifi\u00e9, vous pouvez le t\u00e9l\u00e9verser \u00e0 nouveau par la m\u00eame proc\u00e9dure. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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