{"id":457,"date":"2024-05-17T13:18:27","date_gmt":"2024-05-17T11:18:27","guid":{"rendered":"https:\/\/mltrading.fr\/?p=457"},"modified":"2024-05-17T18:01:01","modified_gmt":"2024-05-17T16:01:01","slug":"les-principaux-criteres-devaluation-dune-strategie-de-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/2024\/05\/17\/les-principaux-criteres-devaluation-dune-strategie-de-trading\/","title":{"rendered":"Les principaux crit\u00e8res d&#8217;\u00e9valuation d&#8217;une strat\u00e9gie de trading"},"content":{"rendered":"\n<p>Que l&#8217;on soit trader discr\u00e9tionnaire (manuel), ou algo trader voire d\u00e9veloppeur d&#8217;algorithme de trading, il est important de conna\u00eetre et comprendre les principaux crit\u00e8res d&#8217;\u00e9valuation d&#8217;une strat\u00e9gie de trading.<\/p>\n\n\n\n<p>Je ne vais pas ici en faire une liste exhaustive, mais me focaliser sur ceux que j&#8217;estime \u00eatre les plus importants. La qualit\u00e9 d&#8217;une strat\u00e9gie se mesure en terme, bien \u00e9videmment, de performance, mais aussi de risque pris, et de fr\u00e9quence (donc de vitesse).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Strat\u00e9gies de trading gagnantes \u00e0 partir de 20% de trades gagnants!\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/TX-W5giz884?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Une strat\u00e9gie peut \u00eatre particuli\u00e8rement performante et peu risqu\u00e9e, mais si elle ne produit que quelques trades par an, on est en droit de se poser des questions sur la pertinence du back test qui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9. <\/p>\n\n\n\n<p>Quelques d\u00e9finitions&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Profit Factor<\/strong>: Le facteur de profit repr\u00e9sente le rapport entre le gain brut et la perte brute de la strat\u00e9gie sur une p\u00e9riode donn\u00e9e. Ainsi, une strat\u00e9gie commencera \u00e0 \u00eatre gagnante d\u00e8s que le facteur profit d\u00e9passera le seuil de valeur 1. Plus le facteur profit sera \u00e9lev\u00e9, et meilleure sera la performance de notre strat\u00e9gie. G\u00e9n\u00e9ralement, on commence \u00e0 avoir une jolie courbe de progression de notre capital au-del\u00e0 de 1.20. Au-del\u00e0 de 2, cela commence \u00e0 \u00eatre bien plus confortable.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;information donn\u00e9e par le facteur de profit ne permet pas toutefois d&#8217;estimer le risque r\u00e9el associ\u00e9 \u00e0 la strat\u00e9gie. Par exemple, si notre strat\u00e9gie g\u00e9n\u00e8re 200.000EUR bruts de gains sur 10 ans, avec 150.000EUR de pertes brutes, nous obtenons donc in fine +50.000EUR nets sur 10 ans, ce qui donne un facteur profit de 1.33. La r\u00e9partition des 150.000 EUR de pertes au long de notre p\u00e9riode de test est toutefois tr\u00e8s importante. En effet, + ces pertes vont \u00eatre r\u00e9parties uniform\u00e9ment tout au long de la p\u00e9riode, et + l&#8217;\u00e9volution de notre capital se fera de mani\u00e8re constante. Imaginons une alternance parfaite entre nos trades gagnants et nos trades perdants, comme par exemple 1 gagnant, suivi de 1 perdant, suivi de 1 gagnant, etc&#8230;. Cette r\u00e9partition homog\u00e8ne va nous permettre de limiter au mieux la &#8220;marge de s\u00e9curit\u00e9&#8221; de notre capital. Malheureusement, cette r\u00e9partition id\u00e9ale entre trades gagnants\/trades perdants au file du temps rel\u00e8ve du fantasme. Dans la vraie vie, le meilleur des syst\u00e8mes de trading ne pourra jamais \u00e9chapper \u00e0 des s\u00e9ries de trades perdants qui vont ainsi provoquer des baisses plus ou moins importantes du capital d&#8217;o\u00f9 la notion de DrawDown.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Drawdown<\/strong>: ainsi le drawdown est un excellent indicateur du risque de notre strat\u00e9gie. il permet de mesurer &#8220;les mouvements de pertes successives&#8221;, et est g\u00e9n\u00e9ralement calcul\u00e9 en % du capital. On doit ainsi veiller \u00e0 ce que le drawdown maximal de notre strat\u00e9gie ne d\u00e9passe pas une certaine valeur que chacun doit se fixer en fonction de son app\u00e9tence au risque et du capital investi. Risquer 30% de 1000EUR n&#8217;est pas la m\u00eame chose que de risquer 30% sur 100.000EUR. Une valeur qui semble faire consensus dans les algorithmes de trading se situe aux alentours de 20%. Evidemment, plus cette valeur sera faible, et meilleure sera la strat\u00e9gie. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les r\u00e9sultats du pass\u00e9 ne peuvent en aucun cas garantir les performances \u00e0 venir. Nous les utilisons faute de mieux, en attendant de savoir pr\u00e9dire l&#8217;avenir! Conna\u00eetre cette valeur maximale de drawdown est toutefois primordiale car cela sert de point de r\u00e9f\u00e9rence pour estimer qu&#8217;une s\u00e9rie de trades perdants est &#8220;normale&#8221; ou &#8220;anormale&#8221; si l&#8217;on vient \u00e0 exc\u00e9der le drawndown max historique, auquel cas une r\u00e9\u00e9valuation de la strat\u00e9gie semble n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>RiskReward \/ WinRate<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le RiskReward repr\u00e9sente le rapport entre la moyenne des trades perdants sur la moyenne des trades gagnants. Si nous avons une strat\u00e9gie avec un TakeProfit fixe \u00e0 100 points et un StopLoss fixe \u00e0 50 points, alors notre RiskReward sera aux alentours de 1\/2 (aux alentours car dans la vraie vie, il faut retirer les frais et le slippage). Le RiskReward peut \u00eatre fixe dans le cas o\u00f9 la strat\u00e9gie utilise des conditions de sortie constantes(TP et SL fixes comme dans notre exemple), ou il peut \u00eatre un RiskReward moyen sur la p\u00e9riode si notre strat\u00e9gie utilise des conditions de sortie variables (sur trailing stop, ATR, moyennes mobiles ou autre).<\/p>\n\n\n\n<p>Evidemment, plus les gains moyens seront importants vis \u00e0 vis des pertes moyennes, et meilleure sera notre strat\u00e9gie car elle sera d&#8217;autant plus capable de r\u00e9cup\u00e9rer de ses pertes. Un rapport de 1 \/ 2 semble \u00eatre le minimum requis pour qu&#8217;une strat\u00e9gie soit rentable. Certaines strat\u00e9gies peuvent proposer des rapports bien plus int\u00e9ressants, comme 1\/5 ou encore 1\/10.<\/p>\n\n\n\n<p>Toutefois, plus une strat\u00e9gie va chercher des gains importants, tout en limitant les pertes moyennes, et plus le taux de trades gagnants en sera impact\u00e9 n\u00e9gativement. <\/p>\n\n\n\n<p>D&#8217;o\u00f9 la notion de WinRate qui repr\u00e9sente tout simplement le taux de trades gagnants sur notre p\u00e9riode. <\/p>\n\n\n\n<p>Toutes ces notions sont bien \u00e9videmment interconnect\u00e9es les unes aux autres, et il est difficile d&#8217;obtenir d&#8217;excellents scores \u00e0 chacune d&#8217;entre elles au sein d&#8217;une m\u00eame strat\u00e9gie. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Strat\u00e9gies gagnantes avec 30% de trades gagnants<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ce qui me semble \u00eatre important de comprendre, c&#8217;est qu&#8217;une strat\u00e9gie n&#8217;a pas besoin d&#8217;avoir un WinRate \u00e9lev\u00e9 pour \u00eatre rentable, et il s&#8217;agit l\u00e0 d&#8217;une erreur fr\u00e9quemment commise. <\/p>\n\n\n\n<p>Vous pouvez par exemple mettre en oeuvre une strat\u00e9gie avec + de 95% de trades gagnants, mais qui au final aura un risque \u00e9lev\u00e9 d&#8217;\u00eatre perdante, alors qu&#8217;\u00e0 c\u00f4t\u00e9 de cela, vous pouvez avoir une strat\u00e9gie avec un WinRate inf\u00e9rieur \u00e0 30% mais qui affichera des gains tr\u00e8s satisfaisants tout en limitant les risques. <\/p>\n\n\n\n<p>Dans le premier cas, pour assurer un WinRate &gt; 90%, il va \u00eatre n\u00e9cessaire de travailler l&#8217;entr\u00e9e avec une extr\u00eame pr\u00e9cision (d&#8217;o\u00f9 un risque \u00e9lev\u00e9 de suroptimisation), et probablement de prendre un StopLoss tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9. Le fait de mettre un StopLoss tr\u00e8s grand va avoir plusieurs cons\u00e9quences sur notre strat\u00e9gie:<\/p>\n\n\n\n<p>1\/ un risque de drawdown important tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9. il faut toujours pr\u00e9voir que l&#8217;on puisse avoir plusieurs pertes cons\u00e9cutives m\u00eame si l&#8217;historique nous dit le contraire. combien de trades perdants pourrons nous supporter avant d&#8217; \u00eatre en faillite ou en d\u00e9pression?<\/p>\n\n\n\n<p>2\/ afin de pouvoir supporter plusieurs pertes cons\u00e9cutives, il faut que notre capital de trading soit dimensionn\u00e9 en cons\u00e9quence, ce qui va bloquer une grande part de notre capital qui ne sera pas utilis\u00e9 pour le trading la grande majorit\u00e9 du temps =&gt; perte d&#8217;efficacit\u00e9<\/p>\n\n\n\n<p>Pour pallier  \u00e0 ces probl\u00e8mes, on peut aussi consid\u00e9rer que le capital investi peut \u00eatre perdu \u00e0 tout moment. Si notre capital est multipli\u00e9 par 2 tous les 3 mois, on peut effectivement envisager de pouvoir perdre notre mise une fois par an par exemple. Le syst\u00e8me restera alors tr\u00e8s rentable. <\/p>\n\n\n\n<p>A l&#8217;oppos\u00e9, nous pouvons avoir une strat\u00e9gie avec un StopLoss tr\u00e8s serr\u00e9, donc un WinRate assez faible, mais des gains attendus qui peuvent \u00eatre 5 \u00e0 10 fois sup\u00e9rieur aux pertes. On dira alors que la strat\u00e9gie a une bonne capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer de ses pertes. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Que privil\u00e9gier: WinRate ou RiskReward ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Mon avis sur la question est bas\u00e9 sur mon exp\u00e9rience personnelle et n&#8217;engage bien entendu que moi. <\/p>\n\n\n\n<p>Au d\u00e9but de mon apprentissage sur le d\u00e9veloppement de robots de trading, j&#8217;\u00e9tais focalis\u00e9e sur le WinRate. J&#8217;avais du mal \u00e0 accepter les pertes et je recherchais un syst\u00e8me qui aurait presque toujours raison!<\/p>\n\n\n\n<p>Je suis ing\u00e9nieur, et issue d&#8217;un milieu \u00e9ducatif et professionnel o\u00f9 il n&#8217;y a pas de place \u00e0 l&#8217;approximation. Quand on nous demande de r\u00e9soudre un probl\u00e8me, on doit le faire de mani\u00e8re pr\u00e9cise et juste. Mais cela ne peut pas s&#8217;appliquer au monde de la pr\u00e9diction, et notamment quand il s&#8217;agit de march\u00e9s financiers. <\/p>\n\n\n\n<p>Ainsi, une approche visant \u00e0 cr\u00e9er un syst\u00e8me de trading rentable \u00e0 condition d&#8217;avoir raison 70% du temps, voire plus, me semble particuli\u00e8rement risqu\u00e9. <\/p>\n\n\n\n<p>Lors de la phase d&#8217;optimisation, vous pourrez toujours, \u00e0 condition d&#8217;y mettre le temps et les efforts n\u00e9cessaires, obtenir un syst\u00e8me qui affichera 80% de trades gagnants sur votre historique de donn\u00e9es. Toutefois, ce WinRate obtenu sur votre p\u00e9riode de test et utilis\u00e9e pour votre optimisation, ne sera qu&#8217;au mieux une grossi\u00e8re approximation de votre WinRate r\u00e9el. <\/p>\n\n\n\n<p>Il est possible de s\u00e9parer le jeu de donn\u00e9es en un jeu pour l&#8217;optimisation et un jeu pour l&#8217;\u00e9valuation. Il s&#8217;agit d&#8217;une bonne pratique g\u00e9n\u00e9ralement appliqu\u00e9e aux mod\u00e8les pr\u00e9dictifs. Toutefois, dans le cas des march\u00e9s financiers, nous sommes dans ce que l&#8217;on appelle des donn\u00e9es non stationnaires (contrairement \u00e0 des donn\u00e9es m\u00e9t\u00e9orologiques par exemple). Cela signifie que nous sommes en permanence en terrain inconnu, et qu&#8217;une courbe peut exploser ses anciens records ou chuter, etc&#8230; Le WinRate restera toujours \u00e0 mes yeux une inconnue. Nous pouvons au mieux estimer qu&#8217;il se situe entre une valeur &#8220;minimale&#8221; correspondant \u00e0 notre strat\u00e9gie non optimis\u00e9e, et une valeur maximale correspondant \u00e0 notre strat\u00e9gie avec optimisation. La r\u00e9alit\u00e9 est donc quelque part entre les 2. J&#8217;\u00e9mets ainsi des limites basses\/hautes strictes et des limites basses\/hautes probables :<\/p>\n\n\n\n<p><strong>WinRate min strict = WinRate avant Optimisation<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>WinRate max strict = WinRate apr\u00e8s optimisation<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>WinRate min probable = WinRate apr\u00e8s optimisation + (WinRate apr\u00e8s optimisation &#8211; WinRate avant Optimisation) \/ 2<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>WinRate max probable = WinRate apr\u00e8s optimisation<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Le RiskReward quant \u00e0 lui est une donn\u00e9e connue avec pr\u00e9cision puisque c&#8217;est nous qui la fixons. Elle peut \u00eatre soit fixe  (cas o\u00f9 TP et SL sont fixes), auquel cas les seules variations seront dues au slippage notamment. Elle peut \u00eatre \u00e9galement une moyenne obtenue sur la p\u00e9riode de test dans le cas o\u00f9 les crit\u00e8res de sortie d\u00e9pendent du march\u00e9 (sorties sur ATR, moyennes mobiles, etc&#8230;), et dans ce cas nous ne devrons pas oublier que le RiskReward sera sujet \u00e0 variation autour de cette moyenne (\u00e9cart type) et en tenir compte dans l&#8217;\u00e9valuation de notre strat\u00e9gie. <\/p>\n\n\n\n<p>Mettons que l&#8217;on ait un RiskReward tr\u00e8s favorable de 1 \/5, c&#8217;est \u00e0 dire que chaque trade gagnant va couvrir 5 trades perdants. Notre strat\u00e9gie est donc th\u00e9oriquement \u00e0 l&#8217;\u00e9quilibre \u00e0 partir de seulement 20% de trades gagnants.<\/p>\n\n\n\n<p> A partir de ce constat, si nous trouvons une strat\u00e9gie qui, avant toute optimisation, g\u00e9n\u00e8re au minimum 20% de trades gagnants avec un Risk Reward de 1\/5, alors on peut supposer qu&#8217;en y ajoutant de l&#8217;optimisation, notre syst\u00e8me devrait \u00eatre gagnant, et au pire, \u00e0 l&#8217;\u00e9quilibre. <\/p>\n\n\n\n<p>Ce qu&#8217;il faut bien retenir, c&#8217;est que + le RiskReward est favorable, et + on pourra supporter un taux d&#8217;erreur important sur l&#8217;estimation du WinRate, ce qui n&#8217;est pas n\u00e9gligeable. <\/p>\n\n\n\n<p>Le travail d&#8217;optimisation, quand il est r\u00e9alis\u00e9 avec exp\u00e9rience et justesse, peut alors agir de mani\u00e8re efficace en vue d&#8217;augmenter le WinRate. <\/p>\n\n\n\n<p>Rien de mieux que des exemples:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Strat\u00e9gie NASDAQ avec 30% de trades gagnants<\/strong>, <strong>RiskReward de 1 \/ 3<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il s&#8217;agit ici d&#8217;une strat\u00e9gie sur Nasdaq future, sur croisement macd en 15min et autres crit\u00e8res, avec un tout d\u00e9but d&#8217;optimisation (seulement 10 filtres ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9s pour le moment).<\/p>\n\n\n\n<p>La strat\u00e9gie \u00e9tait l\u00e9g\u00e8rement gagnante avant optimisation, optimisation qui vise donc \u00e0 \u00e9viter d&#8217;ouvrir une position dans les cas les plus manifestes de mauvais positionnement (bas\u00e9 sur analyse technique).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"251\" src=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-01-1024x251.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-460\" srcset=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-01-1024x251.png 1024w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-01-300x74.png 300w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-01-768x188.png 768w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-01-1536x377.png 1536w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-01-1200x294.png 1200w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-01.png 1581w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"459\" src=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-02-1024x459.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-461\" srcset=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-02-1024x459.png 1024w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-02-300x135.png 300w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-02-768x345.png 768w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-02-1536x689.png 1536w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-02-1200x538.png 1200w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/NASDAQ-02.png 1576w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Le facteur profit est encore assez faible avec 1.27  mais cela n&#8217;emp\u00eache pas la courbe d&#8217;\u00eatre tr\u00e8s favorable notamment d\u00fb \u00e0 la fr\u00e9quence importante de trades g\u00e9n\u00e9r\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Strat\u00e9gie BTCUSD rentable \u00e0 partir de 20% de trades gagnants, RiskReward de 1\/5<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le BTC est particuli\u00e8rement int\u00e9ressant \u00e0 trader en automatique, car il pr\u00e9sente r\u00e9guli\u00e8rement de belles envol\u00e9es ou \u00e0 l&#8217;inverse de formidables chutes. Cette strat\u00e9gie met en \u0153uvre un StopLoss particuli\u00e8rement serr\u00e9, \u00e0 200points seulement, ce qui induit de nombreux \u00e9checs. Les profits quant \u00e0 eux sont dynamiques, la cl\u00f4ture de position \u00e9tant op\u00e9r\u00e9e sur une bougie M15 inverse d\u00e9passant 1% de la bougie pr\u00e9c\u00e9dente. Ce crit\u00e8re simple permet d&#8217;obtenir r\u00e9guli\u00e8rement des trades avec des profits tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s. Les profits ne sont pas optimis\u00e9s sur la plupart des trades, mais cette approche reste dans l&#8217;ensemble tr\u00e8s favorable et a donc \u00e9t\u00e9 conserv\u00e9e pour le moment. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Voici les r\u00e9sultats obtenus avant optimisation:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"250\" src=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-01-1024x250.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-465\" srcset=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-01-1024x250.png 1024w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-01-300x73.png 300w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-01-768x188.png 768w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-01-1536x376.png 1536w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-01-1200x293.png 1200w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-01.png 1591w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"331\" src=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-02-1024x331.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-466\" srcset=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-02-1024x331.png 1024w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-02-300x97.png 300w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-02-768x248.png 768w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-02-1536x497.png 1536w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-02-1200x388.png 1200w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-avantOpt-02.png 1586w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>et ceux obtenus apr\u00e8s optimisation (apr\u00e8s 50 arbres de d\u00e9cision):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"249\" src=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-01-1024x249.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-463\" srcset=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-01-1024x249.png 1024w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-01-300x73.png 300w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-01-768x186.png 768w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-01-1536x373.png 1536w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-01-1200x291.png 1200w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-01.png 1586w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"336\" src=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-02-1024x336.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-464\" srcset=\"https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-02-1024x336.png 1024w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-02-300x98.png 300w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-02-768x252.png 768w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-02-1536x504.png 1536w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-02-1200x394.png 1200w, https:\/\/mltrading.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/BTCUSD-apresOpt-02.png 1581w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>On constate que le WinRate historique est mont\u00e9 \u00e0 45%, ce qui a fait grimper le facteur profit \u00e0 5.29. Selon nos hypoth\u00e8ses, notre WinRate r\u00e9el devrait donc se situer de mani\u00e8re quasi certaine entre 21% et 45%, et de mani\u00e8re tr\u00e8s probable  entre 33% et 45%.<\/p>\n\n\n\n<p>Les pertes cons\u00e9cutives peuvent \u00eatre tr\u00e8s nombreuses, avec un maximum de 20, ce qui n&#8217;emp\u00eache pas la strat\u00e9gie de s&#8217;en remettre assez facilement. Le capital doit donc \u00eatre suffisant pour supporter ces pertes.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Que l&#8217;on soit trader discr\u00e9tionnaire (manuel), ou algo trader voire d\u00e9veloppeur d&#8217;algorithme de trading, il est important de conna\u00eetre et comprendre les principaux crit\u00e8res d&#8217;\u00e9valuation d&#8217;une strat\u00e9gie de trading. Je ne vais pas ici en faire une liste exhaustive, mais me focaliser sur ceux que j&#8217;estime \u00eatre les plus importants. 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