{"id":520,"date":"2025-06-24T13:22:02","date_gmt":"2025-06-24T11:22:02","guid":{"rendered":"https:\/\/mltrading.fr\/?p=520"},"modified":"2025-06-24T15:46:16","modified_gmt":"2025-06-24T13:46:16","slug":"optimisation-manuelle-ia-bilan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/2025\/06\/24\/optimisation-manuelle-ia-bilan\/","title":{"rendered":"Optimisation manuelle – IA – BILAN"},"content":{"rendered":"\n

Cela fait longtemps que je n’ai pas \u00e9cris pour partager l’avanc\u00e9e de mes recherches, beaucoup de travail en parall\u00e8le en plus de mes robots, acquisition d’un grand terrain pour en faire une for\u00eat comestible, et bien s\u00fbr tout le quotidien \u00e0 g\u00e9rer. Trouver le temps pour l’\u00e9criture n’est pas simple dans ce contexte, mais je pense qu’un bilan s’impose.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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A l’heure de l’IA, j’ai moi m\u00eame suivi une formation intensive de 9 mois en machine learning (python) afin d’y voir plus clair et d’\u00eatre en mesure d’\u00e9valuer les apports de ces technologies dans le domaine du trading algorithmique.<\/p>\n\n\n\n

Dans tout processus de d\u00e9cision, il est important de prendre en consid\u00e9ration tous les \u00e9l\u00e9ments: techniques, financiers, contextuels, temps de formation\/d’apprentissage\/mont\u00e9e en comp\u00e9tence, affinit\u00e9 personnelle, etc…<\/p>\n\n\n\n

Il est \u00e9vident qu’un hedge fund avec des moyens financiers \u00e9normes et toute une \u00e9quipe d’ing\u00e9nieurs\/analystes de haut niveau n’aura pas les m\u00eames contraintes qu’une m\u00e8re de famille travaillant seule depuis chez elle \ud83d\ude42 Les 2 pourront donc tr\u00e8s probablement \u00eatre amen\u00e9s \u00e0 faire des choix diff\u00e9rents pour la r\u00e9solution d’un m\u00eame probl\u00e8me, sans que cela signifie que l’un des deux ait forc\u00e9ment tort.<\/p>\n\n\n\n

L’objectif que je me suis fix\u00e9 il y a quelques ann\u00e9es \u00e9tait donc de d\u00e9velopper une m\u00e9thode et des outils simples, impliquant peu de ressources informatiques, s’appuyant sur des logiciels\/plateformes gratuits, et permettant de d\u00e9velopper assez rapidement des robots de trading performants. Une m\u00e9thode accessible au plus grand nombre donc, ce que l’IA ne permet pas \u00e0 mon avis.<\/p>\n\n\n\n

L’id\u00e9e \u00e9tait de remplacer les algorithmes de machine Learning et la puissance de calcul qu’ils n\u00e9cessitent par de l’intelligence humaine et du bon sens.<\/p>\n\n\n\n

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Pour illustrer mon propos, je citerai l’exemple donn\u00e9 par un expert en IA (dont j’ai oubli\u00e9 le nom et je m’en excuse), qui pr\u00e9cisait que pour entra\u00eener un algorithme \u00e0 la reconnaissance de chats, il fallait lui fournir des centaines de milliers d’images. A contrario, sa filleule de 4 ans avait d\u00e9velopp\u00e9 cette capacit\u00e9 en quelques instants quand on lui avait montr\u00e9 une seule photo de chat…<\/p>\n\n\n\n

J’ajouterai \u00e0 cela la probl\u00e9matique des biais sur les donn\u00e9es qui n’est pas \u00e0 prendre \u00e0 la l\u00e9g\u00e8re. Par exemple, si l’on souhaite qu’un algorithme apprenne \u00e0 faire la diff\u00e9rence entre un chien et un loup, on va lui montrer \u00e9videmment des photos de chien et de loups que l’on va \u00e9tiqueter “chien” ou “loup”. Mais si tous nos chiens portent un collier ou sont couch\u00e9s sur un canap\u00e9, l’algorithme prendra cela comme \u00e9tant une caract\u00e9ristique d\u00e9terminante alors que cela n’est pas le cas. Un humain le comprend d’embl\u00e9e intuitivement, alors que l’algorithme n’en sait rien. En mati\u00e8re de trading, il est important de comprendre comment ces algorithmes de machine learning fonctionnent, pour ne pas se faire duper et leur pr\u00eater une intelligence qu’ils n’ont pas forc\u00e9ment. Il n’y a qu’en comprenant leur fonctionnement, leurs points forts et leurs faiblesses, que l’on peut esp\u00e9rer en tirer le meilleur parti. Mais si on ne leur m\u00e2che pas correctement le travail, il est clair que le r\u00e9sultat ne sera pas \u00e0 la hauteur de nos efforts et de nos esp\u00e9rances.<\/p>\n\n\n\n

Un autre point important concerne les jeux de donn\u00e9es \u00e0 leur fournir. Est-ce que 10 ann\u00e9es suffisent? j’en doute. Hors en pratique il est difficile d’avoir acc\u00e8s \u00e0 des jeux de donn\u00e9es pr\u00e9cis et gratuits qui soient sup\u00e9rieurs \u00e0 10 ans. On peut envisager de fusionner plusieurs jeux de donn\u00e9es, par exemple en prenant plusieurs actifs diff\u00e9rents mais proches en \u00e9mettant l’hypoth\u00e8se qu’ils r\u00e9agissent de mani\u00e8re identique. On peut aussi prendre des jeux de donn\u00e9es d’un m\u00eame actif mais de brokers diff\u00e9rents, ou en modifiant les heures. Des parades sont possibles, mais seraient elles suffisantes? Question tr\u00e8s difficile \u00e0 r\u00e9pondre car cela n\u00e9cessite de faire de nombreux essais, et donc beaucoup de temps de R&D.<\/p>\n\n\n\n

L’autre point crucial li\u00e9 aux biais est qu’il ne faut pas oublier que des trades peuvent \u00eatre perdants tout en \u00e9tant bien positionn\u00e9s et parfaitement ex\u00e9cut\u00e9s (on n’est jamais \u00e0 l’abri d’un mouvement brutal instantan\u00e9 avant que le cours ne revienne \u00e0 la normale). Ces trades perdants par manque de chance ne devraient pas \u00eatre pris en consid\u00e9ration par les algorithmes. De m\u00eame que les trades gagnants “par chance”.<\/p>\n\n\n\n

Mon propos n’est pas de dire que l’IA n’est pas adapt\u00e9 au trading, car ce n’est pas du tout ce que je pense, mais plut\u00f4t de dire que c’est loin d’\u00eatre une solution abordable et facile d’utilisation comme quelques influenceurs aiment \u00e0 le laisser croire. Les pi\u00e8ges sont nombreux et il faut avoir les moyens humains, financiers, et temporels pour esp\u00e9rer les solutionner.<\/p>\n\n\n\n

Suroptimisation\/Sous-optimisation<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Par peur de la suroptimisation, beaucoup ont renonc\u00e9 \u00e0 l’id\u00e9e d’optimiser leur algorithme, et recherchent donc un “alpha”, c’est \u00e0 dire un signal le plus simple possible (certains se fixent des limites sur le nombre de crit\u00e8res \u00e0 4 ou 5), qui seraient globalement gagnant. Par peur de la suroptimisation, ils sont alors dans de la sous-optimisation. Est-ce mieux? j’en doute. Cette qu\u00eate d’une formule magique simple pouvant r\u00e9soudre un probl\u00e8me d’une telle complexit\u00e9 me semble comparable \u00e0 la recherche d’une aiguille dans une botte de foin. Je ne dis pas que c’est impossible, je n’aurais pas cette pr\u00e9tention, mais je suis s\u00fbre que c’est une t\u00e2che tr\u00e8s complexe, chronophage et aux r\u00e9sultats tr\u00e8s al\u00e9atoires. C’est pour cette raison que j’ai pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 me concentrer sur la recherche d’une m\u00e9thodologie qui une fois au point, pourrait permettre de mani\u00e8re certaine d’obtenir un robot prometteur en un laps de temps d\u00e9termin\u00e9. “Prometteur” dans le sens “digne ‘int\u00e9r\u00eat”.<\/p>\n\n\n\n

La suroptimisation est un r\u00e9el probl\u00e8me, car il faut bien comprendre que l’on peut tr\u00e8s facilement d\u00e9velopper un algorithme avec un facteur de profit \u00e9norme, test\u00e9 sur 10 ans, et pourtant, une fois sur des donn\u00e9es temps r\u00e9el, donnera des r\u00e9sultats catastrophiques. Et je sais de quoi je parle \ud83d\ude00<\/p>\n\n\n\n

Si vous souhaitez acqu\u00e9rir un robot de trading, demandez toujours \u00e0 avoir des historiques temps r\u00e9el ou bien une p\u00e9riode d’essai. Les r\u00e9sultats d’une simulation n’ont aucune valeur malheureusement.<\/p>\n\n\n\n

Malgr\u00e9 ces risques de suroptimisation, je suis rest\u00e9e convaincue que l’optimisation \u00e9tait une voie prometteuse. C’est juste qu’il faut prendre le temps, apprendre de ses erreurs, et tenter de comprendre comment \u00e9crire des crit\u00e8res \u00e0 la fois efficaces et robustes<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

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Il faut par exemple bien comprendre ce qu’est la notion de “bruit<\/strong>” en trading. On pourrait dire que le bruit correspond aux mouvements spontan\u00e9s qui apparaissent sur les petites \u00e9chelles de temps et qui sont tr\u00e8s difficiles \u00e0 pr\u00e9dire car quasiment erratiques. Au-dessus de ce bruit, on va trouver des tendances plus faciles \u00e0 identifier et donc \u00e0 suivre. On va identifier aussi des patterns reproductibles, l’analyse technique pouvant \u00eatre tr\u00e8s pr\u00e9cieuse \u00e0 ce niveau. On peut comprendre intuitivement qu’\u00e9crire des crit\u00e8res qui sont situ\u00e9s dans la zone de bruit peut-\u00eatre tr\u00e8s dangereux. De la m\u00eame mani\u00e8re, il faut \u00eatre en mesure d’estimer la largeur moyenne de la bande de bruit afin de pouvoir positionner notre SL au-del\u00e0, avec une marge de s\u00e9curit\u00e9. Sinon on peut \u00eatre certain que m\u00eame la meilleure optimisation ne pourra pas emp\u00eacher les d\u00e9clenchements intempestifs et inappropri\u00e9s du SL. Donc si l’on cherche \u00e0 optimiser un robot de trading => il faut imp\u00e9rativement se mettre hors de la zone de bruit<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Pour parler un peu plus concr\u00e8tement, avec les ann\u00e9es d’exp\u00e9rience d\u00e9sormais derri\u00e8re moi, et sans compter les nombreuses ann\u00e9es qui vont suivre!, j’arrive d\u00e9sormais \u00e0 produire 1 robot par mois, en travaillant dessus partiellement les soirs et week-end. Je travaille sur un PC ce qu’il y a de plus normal, avec des logiciels gratuits ou presque (metatrader, et Excell). Sur ma derni\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration de robots, j’ai pu augmenter le nombre de trades d’\u00e9tude de mani\u00e8re tr\u00e8s significative puisque je pars d’un nombre de trades d\u00e9passant les 60000 (j’\u00e9tais au pr\u00e9alable plut\u00f4t en dessous de 10000). Sur cette base de trades, je recherche les patterns \u00e0 haut risque afin de les exclure. J’\u00e9cris ainsi manuellement des “arbres de d\u00e9cision” qui me permettent d’exclure progressivement des configurations de march\u00e9, et sur ces 60000 trades, je vais finalement en garder 10000 environ, ce qui va repr\u00e9senter tout de m\u00eame 1000 trades par ann\u00e9e environ, ce qui reste tr\u00e8s int\u00e9ressant. Ces 10000 trades restants correspondent donc aux configuration de march\u00e9 qui, statistiquement parlant<\/strong>, pour les TP\/SL d\u00e9termin\u00e9s, ont la plus forte probabilit\u00e9 de succ\u00e8s. <\/p>\n\n\n\n

Avec l’exp\u00e9rience, cette m\u00e9thode vous permet de coder votre robot avec une bonne s\u00e9rie Netflix en t\u00e2che de fond \ud83d\ude42<\/p>\n\n\n\n

Autre point int\u00e9ressant, le signal d’entr\u00e9e n’a plus vraiment d’importance. Au contraire, on cherche \u00e0 avoir un grand nombre de trades afin de “scanner” le march\u00e9 de la fa\u00e7on la plus pr\u00e9cise possible. Tout signal d’entr\u00e9e applique une restriction drastique du nombre de trades et nous fait rentrer dans l’\u00e9tude d’un cas particulier. Et comme dit plus haut, moins il y a de trades \u00e0 analyser, moins robustes seront nos arbres de d\u00e9cision. <\/p>\n\n\n\n

Th\u00e9oriquement, on pourrait se passer compl\u00e8tement de signal d’entr\u00e9e, et je pense que je vais progressivement tendre vers cela d’ailleurs. La seule difficult\u00e9 est humaine: comment arriver \u00e0 analyser, humainement, des centaines de milliers de trades? Il y a bien \u00e9videmment un seuil au-del\u00e0 duquel il devient indispensable d’avoir recourt \u00e0 des algorithmes d’analyse pour m\u00e2cher le travail, des algorithmes qui arriveraient \u00e0 prendre le meilleur de l’humain et le meilleur de l’IA pour les faire travailler ensemble. R\u00e9flexion en cours!<\/p>\n\n\n\n

Mais je pense que jusqu’\u00e0 200.000 trades, l’analyse peut encore se faire sur Excell, \u00e0 condition d’avoir quelques ann\u00e9es d’exp\u00e9rience derri\u00e8re soi.<\/p>\n\n\n\n

Sur la base de mon exp\u00e9rience pass\u00e9e, je dirais qu’il faut \u00e9crire g\u00e9n\u00e9ralement une centaine d’arbres de d\u00e9cision pour arriver \u00e0 faire un tour assez complet des diff\u00e9rentes situations de march\u00e9. Mais rien n’emp\u00eache d’aller au-del\u00e0. Ces crit\u00e8res vont bien entendu utiliser plusieurs \u00e9chelles de temps, et principalement les plus \u00e9lev\u00e9es: monthly, weekly, dayly, h12, parfois h4\/h2\/h1 si requis mais mod\u00e9r\u00e9ment car on rentre progressivement dans la zone de bruit. Ces crit\u00e8res vont souvent rechercher les valeurs de certains indicateurs combin\u00e9s avec le positionnement . Par exemple, \u00e0 la vente, le RSI weekly a atteint la limite des 30, la mm 2 en dayly est d\u00e9favorable et indique un retournement et de plus le cours est situ\u00e9 en dessous de la mm2. On peut regarder des croisements de moyenne mobile, de stochastique, de macd, des pentes de mm tr\u00e8s d\u00e9favorables, etc…. tout est envisageable, \u00e0 condition de rester en dehors de la zone de bruit, de penser \u00e0 normaliser ses mesures, et de rester le plus g\u00e9n\u00e9raliste possible. Le fait de disposer d’un grand nombre de trades va permettre d’en “sacrifier” beaucoup, de rester g\u00e9n\u00e9raliste, et donc de limiter la suroptimisation.<\/p>\n\n\n\n

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L’autre question qui f\u00e2che est : “comment savoir si un algorithme de trading est rentable ou non?<\/strong>“. Pendant mes longues \u00e9tudes ainsi que durant ma vie professionnelle en tant qu’ing\u00e9nieur, j’ai toujours appris que : “\u00e7a marche” ou “\u00e7a ne marche pas”. Quand vous d\u00e9veloppez une application, vous vous rendez tr\u00e8s vite compte si cela fonctionne ou non, surtout si une magnifique erreur 500 appara\u00eet sur votre navigateur. C’est clair, rapide et sans discussion possible.<\/p>\n\n\n\n

Mais en trading… c’est une toute autre histoire. Bienvenu dans le monde merveilleux de la probabilit\u00e9! Ce robot est-il rentable? Probablement \ud83d\ude00 Au mieux pourra-t-on dire qu’il a \u00e9t\u00e9 rentable les 6 derniers mois mais comme les performances pass\u00e9es ne pr\u00e9sument en rien des performances \u00e0 venir… on est bien avanc\u00e9 l\u00e0.. J’ai ainsi eu des cas de robots avec des performances incroyables en temps r\u00e9el pendant plusieurs mois, puis les performances s’inversent et ne remontent pas. Ou inversement, des robots qui ont eu des d\u00e9parts d\u00e9courageants, puis se sont mis \u00e0 performer. Il est tr\u00e8s difficile d’y voir clair dans ces conditions. <\/p>\n\n\n\n

De plus, quand on lance une simulation sur 10 ans, cela prend quelques secondes ou minutes, donc on peut avoir une vision globale instantan\u00e9ment. Mais dans la vraie vie, 10 ans, cela prend 10 ans…<\/p>\n\n\n\n

Une question primordiale \u00e0 se poser est donc: “quelle est la dur\u00e9e minimale d’ex\u00e9cution en temps r\u00e9el qui va me permettre d’\u00e9valuer les performances d’un robot?”. 6 mois, 1 an, 2 ans? Vous le comprenez maintenant, parmi les qualit\u00e9s indispensables d’un algo-trader, on trouvera la patience et la pers\u00e9v\u00e9rance! Pour ma part, je consid\u00e8re d\u00e9sormais qu’il faille un minimum de 1 ann\u00e9e. Bien s\u00fbr, sur les nombreux robots “prometteurs” tous ne valideront pas leurs performances sur la dur\u00e9e. D’o\u00f9 l’int\u00e9r\u00eat d’avoir une m\u00e9thodologie efficace permettant de d\u00e9velopper des robots r\u00e9guli\u00e8rement. M\u00e9thodologie qui s’am\u00e9liorera toujours au fil du temps. On augmente ainsi nos chances d’obtenir LE robot ultime, celui dont les performances sont r\u00e9guli\u00e8res dans le temps et dans lequel vous avez suffisamment confiance pour lui confier de gros capitaux.<\/p>\n\n\n\n

Se lancer dans l’algo trading et esp\u00e9rer aboutir \u00e0 des r\u00e9sultats concrets en quelques mois peut \u00eatre source de grandes d\u00e9sillusions, surtout si vous partez sans formation\/accompagnement adapt\u00e9 qui vous ferait gagner certainement plusieurs ann\u00e9es. Si on m’avait appris d\u00e8s le d\u00e9part tout ce que je sais maintenant par la force de l’exp\u00e9rience, j’estime que j’aurais gagn\u00e9 3 ann\u00e9es d’efforts… <\/p>\n\n\n\n

Quelques mots maintenant pour dire o\u00f9 j’en suis de mes recherches.<\/p>\n\n\n\n

Je dois avoir une bonne dizaine de robots que je suis de pr\u00e8s et qui me semblent prometteurs, avec des r\u00e9sultats encourageants depuis plusieurs mois. Nasdaq, DJ30, Gold, BTCUSD, plusieurs paires Forex. D\u00e9sormais, la grande majorit\u00e9 des robots sortis sont prometteurs, ce qui repr\u00e9sente une r\u00e9elle avanc\u00e9e par rapport \u00e0 il y a 1 an et me conforte dans le fait que je suis dans la bonne direction. Par “prometteur” j’entends que les performances obtenues sur les premiers mois sont assez proches des performances sur p\u00e9riode d’optimisation. Mais pour l’instant le cap des 1 an n’a pas encore \u00e9t\u00e9 franchi. Prudence et patience sont de mise comme toujours!<\/p>\n\n\n\n

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A titre d’exemple, ci-dessus les r\u00e9sultats obtenus pour les 2 premi\u00e8res semaines d’ex\u00e9cution du dernier n\u00e9 “Phoenix_XAUUSD”, avec un beau score de 12% conforme aux r\u00e9sultats de simulation. La strat\u00e9gie utilis\u00e9e consiste \u00e0 prendre un SL 10 fois sup\u00e9rieur au TP. Le % de trades gagnants doit normalement d\u00e9passer les 90%, ce qui rend coh\u00e9rent le doublement de la taille des positions pour les trades cons\u00e9cutifs \u00e0 une perte. Ainsi, bien que l’on ait un SL 10 fois sup\u00e9rieur au TP, seuls 5 trades sont n\u00e9cessaires pour r\u00e9cup\u00e9rer une perte. Strat\u00e9gie qui fonctionne tr\u00e8s bien dans la majorit\u00e9 des situations, mais bien \u00e9videmment, il reste possible que 2 pertes voire plus s’encha\u00eenent. Il faut toujours garder \u00e0 l’esprit que ces situations peuvent se produire et donc rester modeste sur le choix des tailles de positions initiales. Toujours dimensionner ses trades par rapport au risque pris et non aux gains esp\u00e9r\u00e9s m\u00eame si c’est tr\u00e8s tentant!<\/em> La fr\u00e9quence des trades obtenue ici (en moyenne 3 trades\/jour) permet d’augmenter les performances mais aussi de se rendre compte plus rapidement des performances r\u00e9elles du robot<\/em>. Si l’on s’attend \u00e0 + de 90% de trades gagnants et qu’il encha\u00eene les pertes, c’est \u00e0 coup s\u00fbr que quelque chose ne va pas et il ne sera pas n\u00e9cessaire d’attendre 6 mois pour s’en rendre compte.<\/em> Mais comme toujours, 2 semaines de r\u00e9sultats ne veulent pas dire grand chose<\/em>. Un robot qui monte vite peut descendre bien plus vite encore<\/strong>, il ne faut jamais l’oublier. D’o\u00f9 l’importance de prendre son temps avant de passer sur de l’argent r\u00e9el. <\/em><\/p>\n\n\n\n

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Ayant d\u00e9sormais un nombre important de robots en test et sous \u00e9troite surveillance, parmi lesquels j’ai espoir de voir \u00e9merger quelques champions (il est important de r\u00eaver !), je vais maintenant me pencher beaucoup plus s\u00e9rieusement sur les modes d’ex\u00e9cution via Metatrader, car je me suis laiss\u00e9e un peu d\u00e9bord\u00e9e par mes \u00e9lans cr\u00e9ateurs… Faire tourner en temps r\u00e9el autant de robots n’est pas aussi simple qu’il n’y para\u00eet car de toute \u00e9vidence, Metatrader g\u00e8re tr\u00e8s mal cela… (beaucoup de trades ne sont pas pris lorsque plusieurs robots tournent sur un m\u00eame Metatrader ), et l’espace disque requis est devenu important. Bref, ce point sera ma priorit\u00e9 pour la rentr\u00e9e 2025, date \u00e0 laquelle j’aurais s\u00fbrement plus de temps \u00e0 consacrer au trading.<\/p>\n\n\n\n

J’essaierai d’\u00eatre plus r\u00e9guli\u00e8re dans la mise \u00e0 jour de ce blog. J’esp\u00e8re aussi pouvoir proposer des formations\/accompagnements pour transmettre tout ce que j’ai appris. Je crois fermement en la richesse des \u00e9changes, et aux b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9ciproques!<\/p>\n\n\n\n

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A tr\u00e8s bient\u00f4t j’esp\u00e8re!<\/p>\n\n\n\n

St\u00e9phanie<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cela fait longtemps que je n’ai pas \u00e9cris pour partager l’avanc\u00e9e de mes recherches, beaucoup de travail en parall\u00e8le en plus de mes robots, acquisition d’un grand terrain pour en faire une for\u00eat comestible, et bien s\u00fbr tout le quotidien \u00e0 g\u00e9rer. Trouver le temps pour l’\u00e9criture n’est pas simple dans ce contexte, mais je … Continue reading “Optimisation manuelle – IA – BILAN”<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-bilans"],"aioseo_notices":[],"author_meta":{"display_name":"stephanie","author_link":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/author\/admin3872\/"},"featured_img":null,"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["Bilans<\/a>"],"unlinked":["Bilans<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Posted 10 months ago","modified":"Updated 10 months ago"},"absolute_dates":{"created":"Posted on 24 June 2025","modified":"Updated on 24 June 2025"},"absolute_dates_time":{"created":"Posted on 24 June 2025 13h22","modified":"Updated on 24 June 2025 15h46"},"featured_img_caption":"","series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=520"}],"version-history":[{"count":37,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/520\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":579,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/520\/revisions\/579"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}