{"id":92,"date":"2023-11-21T09:22:36","date_gmt":"2023-11-21T08:22:36","guid":{"rendered":"https:\/\/mltrading.fr\/?p=92"},"modified":"2023-11-21T10:35:34","modified_gmt":"2023-11-21T09:35:34","slug":"strategie-de-trading-stop-loss-take-profit-et-taille-des-positions","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/2023\/11\/21\/strategie-de-trading-stop-loss-take-profit-et-taille-des-positions\/","title":{"rendered":"Strat\u00e9gie de trading: Stop Loss, Take Profit et taille des positions"},"content":{"rendered":"\n

Lors de l’\u00e9laboration de votre strat\u00e9gie de trading, une fois le timeframe de r\u00e9f\u00e9rence de vos signaux choisi <\/a>, vous devez sp\u00e9cifier la valeur de votre Stop Loss, de votre Take Profit ainsi que la taille de vos positions.<\/p>\n\n\n\n

Ces 3 valeurs sont des valeurs particuli\u00e8rement interconnect\u00e9es. Leur choix d\u00e9finitif sera probablement fix\u00e9 apr\u00e8s de nombreux essais, et pourront varier au fil des optimisations r\u00e9alis\u00e9es. En effet, plus votre % de trades gagnants va augmenter, et plus vous allez peut-\u00eatre vous autoriser \u00e0 augmenter votre stop loss. On peut qualifier ces informations d'”hyper param\u00e8tres” tant leur impact sur la performance du robot est importante. <\/p>\n\n\n\n

Une bonne habitude est donc de les mettre en param\u00e8tres de lancement du robot afin de pouvoir les modifier par la suite plus ais\u00e9ment et ainsi tester diff\u00e9rentes valeurs. <\/p>\n\n\n\n

Voyons ce qu’il est important de savoir \u00e0 ce sujet.<\/p>\n\n\n\n

Tout d’abord, c’est votre strat\u00e9gie de trading, qui a \u00e9t\u00e9 privil\u00e9gi\u00e9e sur une \u00e9chelle de temps donn\u00e9e, qui va vous sugg\u00e9rer un objectif \u00e0 atteindre. Cet objectif peut \u00eatre exprim\u00e9 de diff\u00e9rentes mani\u00e8res: en points, ou en % de variation du prix de votre actif. Il peut \u00eatre un objectif “rigide”, qui va se traduire par un Take Profit au niveau de vos positions, ou bien un objectif au-del\u00e0 duquel va \u00eatre appliqu\u00e9 un Trailing Stop, ou bien il va s’agir d’un objectif minimum au-del\u00e0 duquel des signaux de sortie seront examin\u00e9s (travers\u00e9e moyenne mobile par exemple). Quelle que soit la mani\u00e8re dont va \u00eatre utilis\u00e9e cet objectif, il est pr\u00e9f\u00e9rable d’en avoir un car c’est lui qui va permettre de d\u00e9finir les autres param\u00e8tres tout aussi important pour notre robot. <\/p>\n\n\n\n

Une fois notre objectif (strict ou minimum) d\u00e9fini, nous pouvons d\u00e9finir notre stop loss. L’occasion d’introduire une notion fondamentale, le Risk Reward, qui repr\u00e9sente le ratio entre la perte potentielle d’un trade et son gain potentiel. Nous allons forc\u00e9ment chercher \u00e0 avoir un Risk Reward le plus faible possible, tout en restant coh\u00e9rent avec notre strat\u00e9gie. Donc si par exemple vous avez un TP de 100, avec un SL de 50, vous obtenez un Risk Reward de 0.5 ce qui n’est pas si mal. Pour \u00eatre rentable, votre strat\u00e9gie devra alors avoir un WinRate d’au moins 33% (1 trade gagnant pour 2 trades perdants).<\/p>\n\n\n\n

Vous l’aurez compris, les valeurs optimales de nos Take Profit et Stop Loss ne seront connues avec pr\u00e9cision qu’une fois le robot d\u00e9j\u00e0 bien avanc\u00e9, car nous devons conna\u00eetre notre WinRate, dont la valeur va s’am\u00e9liorer au fil des optimisations. <\/p>\n\n\n\n

Il reste maintenant \u00e0 fixer la taille de nos positions. Une bonne pratique est de d\u00e9duire cette valeur de celle du Stop Loss, qui repr\u00e9sente la perte maximale risqu\u00e9e (th\u00e9oriquement…) pour chaque position ouverte. Ce qui vous int\u00e9resse r\u00e9ellement est de savoir quelle proportion en % de votre capital vous risquez \u00e0 chaque trade ouvert. Ainsi, si vous risquez 50 points, en \u00e9tant pr\u00eat \u00e0 perdre 1% de votre capital, vous pourrez en d\u00e9duire la taille de votre position. <\/p>\n\n\n\n

Le fait de d\u00e9duire la taille de vos positions de la valeur de votre Stop Loss et du Risk Ratio (% du capital \u00e0 mettre en jeu) pr\u00e9sente plusieurs avantages. Vous pouvez par exemple vouloir adapter votre stop loss \u00e0 la situation du march\u00e9 (stop loss variable d\u00e9termin\u00e9 sur une moyenne mobile, un high\/low d’un bougie pr\u00e9c\u00e9dente ou une valeur d’atr), auquel cas la taille de vos positions s’adaptera automatiquement. Ensuite, vos tailles de positions vont suivre l’\u00e9volution de votre capital (qu’elle soit favorable ou pas), ce qui est aussi tr\u00e8s important durant les simulations. <\/p>\n\n\n\n

Ci-dessous une fonction pratique que j’utilise (Metatrader) pour calculer le montant des positions \u00e0 ouvrir. <\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\/\/ CODE MQL5 pour Metatrader
\/\/+——————————————————-+
\/\/| Calculate Max Lot Size based on Maximum Risk |
\/\/+——————————————————-+
double dblLotsRisk( double dbStopLoss )
{
double
dbLotsMinimum = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ),
dbLotsMaximum = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ),
dbLotsStep = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ),
dbTickSize = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ),
dbTickValue = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ),
dbValueAccount = fmin( fmin(
AccountInfoDouble( ACCOUNT_EQUITY ) ,
AccountInfoDouble( ACCOUNT_BALANCE ) ),
AccountInfoDouble( ACCOUNT_MARGIN_FREE ) ),
dbValueRisk = dbValueAccount * p_risk_ratio_1 \/ 100,
dbLossOrder = dbStopLoss * dbTickValue,
dbCalcLot = fmin( dbLotsMaximum, \/\/ Prevent too greater volume
fmax( dbLotsMinimum, \/\/ Prevent too smaller volume
round( dbValueRisk \/ dbLossOrder \/\/ Calculate stop risk
\/ dbLotsStep ) * dbLotsStep ) ); \/\/ Align to step value
return ( dbCalcLot );
}<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Stop Loss et Take Profit en % plut\u00f4t qu’en points<\/h2>\n\n\n\n

Une derni\u00e8re notion tr\u00e8s importante \u00e0 comprendre. J’en ai parl\u00e9 bri\u00e8vement plus haut. Lors de la d\u00e9finition de vos Stop Loss et Take Profit, vous avez le choix entre l’utilisation de Points, ou de % de la valeur de votre actif. <\/p>\n\n\n\n

Pourquoi privil\u00e9gier les % ?<\/p>\n\n\n\n

Les donn\u00e9es financi\u00e8res sont des donn\u00e9es “non stationnaires”, c’est \u00e0 dire que leur valeur peut \u00e9voluer grandement au fil du temps. Un actif qui vaut 10000$ aujourd’hui en valait peut-\u00eatre le tiers il y a 10 ans de cela. <\/p>\n\n\n\n

Ainsi, on peut intuitivement comprendre que si un objectif de 100 points est r\u00e9aliste pour un actif qui vaut 10000$, il l’est peut-\u00eatre d\u00e9j\u00e0 beaucoup moins sur le m\u00eame actif quand il en valait 3000$…<\/p>\n\n\n\n

Cela pose de s\u00e9rieux probl\u00e8mes si vous souhaitez tester votre strat\u00e9gie sur un historique de donn\u00e9es de plusieurs ann\u00e9es. D’o\u00f9 l’int\u00e9r\u00eat de d\u00e9finir votre objectif comme \u00e9tant \u00e9gal \u00e0 1% de la valeur de votre actif, plut\u00f4t que comme valant 100 points. <\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Ci-dessus un exemple des param\u00e8tres de lancement d’un robot sous Metatrader.<\/p>\n\n\n\n

On y trouve en premier lieu le Risk Ratio % qui permet de d\u00e9finir le montant du capital mis en jeu \u00e0 chaque trade. <\/p>\n\n\n\n

Les TP et SL sont eux aussi d\u00e9finis en %.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9finis de cette mani\u00e8re, ces param\u00e8tres de lancement vont suivre l’\u00e9volution du capital ainsi que l’\u00e9volution de prix de l’actif au fil du temps. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lors de l’\u00e9laboration de votre strat\u00e9gie de trading, une fois le timeframe de r\u00e9f\u00e9rence de vos signaux choisi , vous devez sp\u00e9cifier la valeur de votre Stop Loss, de votre Take Profit ainsi que la taille de vos positions. Ces 3 valeurs sont des valeurs particuli\u00e8rement interconnect\u00e9es. Leur choix d\u00e9finitif sera probablement fix\u00e9 apr\u00e8s de … Continue reading “Strat\u00e9gie de trading: Stop Loss, Take Profit et taille des positions”<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-92","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-strategie-trading"],"aioseo_notices":[],"author_meta":{"display_name":"stephanie","author_link":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/author\/admin3872\/"},"featured_img":null,"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["Strat\u00e9gie de trading<\/a>"],"unlinked":["Strat\u00e9gie de trading<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Posted 2 years ago","modified":"Updated 2 years ago"},"absolute_dates":{"created":"Posted on 21 November 2023","modified":"Updated on 21 November 2023"},"absolute_dates_time":{"created":"Posted on 21 November 2023 9h22","modified":"Updated on 21 November 2023 10h35"},"featured_img_caption":"","series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":101,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92\/revisions\/101"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mltrading.fr\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}